Time Series API är en professionell C ++ klassbibliotek för simulering (backtesting) och driftsätta finansiella handelsstrategier, liksom allmänna ändamål tidsserier modellering. Biblioteket är en fristående tidsserier motor som kan förlängas via en komponentobjektmodell.
Modeller definieras med hjälp av "formel syntax och semantik" möjliggjorts genom ett antal lätta gränssnitt klasser som företräde ram komponenten. Biblioteket stöder modellering av även de mest komplexa idéer, lätt utvidgas, och stöder utbyggnaden i någon tidsram (rörlig eller fast, med intervaller så korta som en millisekund). Biblioteket har också en uppsättning mycket optimerade databas klasser för att läsa och skriva miljontals skivor på några sekunder.
Som en generell verktyg för modellering tidsserier har tidsserie API tillämpningar inom många områden, såsom:
* Handel och investeringsstrategi simulering och driftsättning:
o Individuell marknaden och intermarknadsmodeller
o Iterativa utvärderingar korgar
o Utvärdering på ballast (t ex anpassade index)
o Grundläggande företaget datamodeller
* Ekonomisk modellering
* Tidsserier normalisering och bearbetning:
o Normalisera neural träningsdata
o Data transformationer
o Tidsram omvandlingar
* Övervakningsdata (t ex ekonomi, vetenskaplig):
o händelsemeddelanden
o Mönsterigenkänning
o Filtrering tillämpningar (exempelvis brusreducering)
* Datormodellering
o Genetiska algoritmer
Begränsningar :
simuleringar begränsad till 1000 bar
Kommentarer hittades inte