En Excel optionsvärderingsmodell funktion som du kan ringa från alla kalkylbladscell. Använda XOPTION, kan du pris både amerikanska och europeiska aktieoptioner, aktieindexoptioner och valutaoptioner. Dessutom kan du också beräkna implicita volatiliteten för europeiska optioner. XOPTION ger dig alla "grekerna" (Delta, Gamma, Theta, Vega, och Rho) du behöver för att säkra dina amerikanska och europeiska optioner. XOPTION använder Crank-Nicolson numerisk metod för att lösa amerikanska optioner, funktionen är alltså ovillkorligt stabil och konvergerande. Eftersom XOPTION är precis som alla andra kalkylbladsfunktioner, kan du enkelt införliva det i kalkylbladet modell
Krav .
Windows 95/98 / Me / 2000 / XP, MS Excel 97
Begränsningar :
15-dagars testversion
Kommentarer hittades inte