Excel Portfolio Optimization

Portföljoptimeringsmallen identifierar de optimala kapitaltätena för en portfölj av finansiella investeringar som ger den högsta avkastningen för den lägsta risken baserat på avkastningsprofilen och korrelationen mellan enskilda investeringar. Utformningen av portföljoptimeringsmodellen gör att den kan tillämpas på antingen finansiella instrument eller affärsströmportföljer. Portföljoptimeringsmallen är intuitiv och flexibel med hjälpikoner överallt för att hjälpa till med inmatning och tolkning av resultat. Inmatning av historiska data för analysen stöds av alternativ för att ange absoluta priser eller avkastning, antal aktuella enheter och ett verktyg för att ladda ner långa perioder av finansmarknadsdata för värdepapper.

Avancerade optimeringsalternativ inkluderar inställning av minsta och maximala begränsningar för viktningar i optimala portföljer och riskanalysalternativ för generell volatilitet under Sharpe-förhållandet, nackdelrisk eller halvavvikelse under Sortino-förhållandet och vinst / förlust under Omega förhållande. Optimering ger sannolikheten för att uppnå en målavkastning beräknad via Monte Carlo-simulering. Portföljoptimeringsresultatet visas med vägningstabeller och återfördelningar samt förvärvs- och likvidationsåtgärder som krävs. Alternativa och anpassade portföljer längs den effektiva gränsen kan laddas. Teknisk analys tillhandahålls med återprövad totalavkastning från signalhandel och automatisk optimering av parametrar.

Stöder blandade långa / korta positionsportföljer. Utför återprövad rullande optimering. Teknisk analys har lagts till med förmåga att optimera konstanta parametrar för att maximera återprövad avkastning på köp och sälj signaler. Innehåller detaljerad analys och kartläggning av enkelt glidande medelvärde, förändringshastighet, glidande medelkonvergens / divergens, relativ styrka och Bollinger-band. Ger möjlighet att tillämpa ett kapitalbelopp lika med startportföljvikten. Dataöverföring i realtid